RESEARCH

We emphasize and encourage links between academic researchers and practitioners at financial institutions to bring theoretical techniques to bear on realworld issues.

Systemic Risk

Title

Risque systémique financier : une approche en réseau

SOMMAIRE:
La mesure du risque systémique (SRISK) initialement proposée par Brownlees et Engle (2011) se fondait sur le déficit prévu en capital d’une société dans l’éventualité d’un déclin prolongé du marché. Cette mesure dépendait de la taille de l’entreprise, de son effet de levier et du risque et pouvait être calculée au moyen de données publiques. Des mises à jour hebdomadaires de la mesure du risque systémique (SRISK) pour les principales institutions financières se trouvent sur le site Web du V-Lab du Stern Institute de l’Université de New York, à http://vlab.stern.nyu.edu/welcome/risk. L’étude analyse la mesure du SRISK des grandes institutions financières canadiennes et compare les institutions canadiennes et américaines qui présentent la mesure du SRISK la plus élevée.

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Project Lead: GRI Research Team

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Lead Researcher

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